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2019年咨询工程师《方法与实务》辅导讲义:风险等级

快考吧  发布时间:[ 2018-09-26 14:25:41 ]   发布人:luopiaopiao   【】 点击数:

导读:

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  风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用,投资项目风险识别,风险分析方法和风险对策分析。

  (一)风险评价矩阵

  (一)风险评价矩阵

  (1)微小风险(N区域)。风险发生可能性很低,发生后造成的损失较小,对项目的影响很小。

  (2)较小风险(L区域)。风险发生可能性较小,或发生后造成的损失较小,对项目的可行性不会产生影响。

  (3)一般风险(M区域)。风险发生可能性不大,或发生后造成的损失不大,一般不影响项目的可行性。但应采取一定的防范措施。

  (4)较大风险(H区域)。风险发生可能性较大,或发生后造成的损失较大,但造成的损失是项目可以接受的,必须采取一定的防范措施。

  (5)重大风险(S区域)。风险发生可能性大,发生后造成的损失大,将使项目可行转变为不可行,需要采取积极有效的防范措施。

  (二)离散型概率

  ①期望值

  ②方差

  ③标准差S为方差的平方根

  ④离散系数

  (三)连续型概率

  ①期望值

  平均值=(x1+x2+┅+xn)/n

  ②方差

  ③标准差S为方差的平方根

  ④离散系数

  (四)投资项目风险识别

  (1)市场风险。

  (2)技术与工程风险。

  (3)组织管理风险。

  (4)政策风险。

  (5)环境与社会风险。

  (6)其它风险。

  (五)概率树分析法

  (1)风险解析法。(2)专家调查法。(3)风险概率估计。(4)概率树分析。(5)蒙特卡洛模拟。(6)风险综合评价法。

  概率树分析步骤:

  (1)选择风险因素以及状态

  (2)确定组合

  (3)计算每一种组合的概率(重点)

  (4)计算每一种组合的FNPV或FIRR

  (5)计算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累计概率(重点)

  (6)判断风险大小(重点)

  (五)概率树分析法

  (1)风险解析法。(2)专家调查法。(3)风险概率估计。(4)概率树分析。(5)蒙特卡洛模拟。(6)风险综合评价法。

  概率树分析步骤:

  (1)选择风险因素以及状态

  (2)确定组合

  (3)计算每一种组合的概率(重点)

  (4)计算每一种组合的FNPV或FIRR

  (5)计算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累计概率(重点)

  (6)判断风险大小(重点)

产品价格

原材料价格

净现值/万元

状态

概率

状态

概率

上涨

0.35

上涨

0.4

41.82

不变

0.5

77.51

下降

0.1

94.29

不变

0.5

上涨

0.4

21.35

不变

0.5

37.13

下降

0.1

54.91

下降

0.15

上涨

0.4

-18.036

不变

0.5

-1.25

下降

0.1

25.31

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